$ORCA Аналіз | Вихід з довгої позиції -6.11%

Сьогодні ORCA закрив довгу позицію з убитком 6.11%.

Тоді ставка глибоко була негативною -0.54%, короткі позиції платили довгим, OI ще зростала на 27%, що свідчить про те, що хтось навмисно додає короткі позиції всупереч тренду. В таких екстремальних умовах ставки, час грає на боці довгих, відкриваючи довгу позицію біля 1.57, логіка — отримати прибуток від коротких ставок + очікувати на відскок.

У перші дві години утримання позиції все йшло добре, максимальний плаваючий прибуток досягав близько +4.6%, тоді я думав, чи не закрити частину прибутку. Але не зробив нічого, потім ціна почала відкотитися, з +4.6% до +2%, і далі падати. В середині з’явилися сумніви, чи не закрити вручну, але я вирішив тримати, оскільки ставка ще була в силі, і в результаті автоматичний стоп-лосс спрацював, і я вийшов з позиції з убитком 6.11%.

Ця поразка стала через жадібність і нерішучість у виконанні. Логіка ставки щодо ставки — без проблем, але при +4.6% плаваючого прибутку потрібно було частково зафіксувати прибуток, а не йти на все або нічого. В умовах високої волатильності, якщо прибуток не зафіксований, він — просто паперовий. Наступного разу при такій ситуації, якщо прибуток перевищує 3%, потрібно закрити частину, а решту захищати рухомим стопом, щоб не допустити перетворення прибутку у збитки. Арбітраж ставок — це не трендова стратегія, важливо закривати позицію при хороших результатах.