剛剛意識到一件大多數交易者都會忽略的加密貨幣市場現象。雖然我們24/7交易，但傳統金融市場卻在睡覺。CME在星期五下午關閉，直到星期一早上才重新開放。現貨市場則全天運行。期貨與現貨之間的這個差距，形成了你可以找到的最具預測性的價格模式之一。

它的運作方式是這樣的。假設比特幣在星期五CME收盤價為6萬美元。週末期間，某些消息發布，現貨市場的價格推升到6.2萬美元。星期一早上CME開盤時，會以6.2萬美元開盤以匹配現貨價格。現在你的圖表上就出現了這個CME缺口——從6萬到6.2萬的空白區域。看起來很看漲對吧？但並不總是如此。

最令人驚訝的是統計數據。大約90%到95%的這些缺口最終都會被填補。價格會回落，填補這個空白區域，然後再繼續趨勢。這也不是隨機的。套利機器人和機構市場做市商不斷努力平衡期貨和現貨的流動性。他們基本上像用磁鐵一樣拉回價格，填補這個缺口。

這也是為什麼我不會對週初的快速漲幅感到恐慌（FOMO）。如果你看到比特幣週一早上大幅拉升，並且下面有一個很大的CME缺口，那通常是一個陷阱。我已經學會在舊的缺口區域放置限價買單，然後等待。機構資金會回來在這些水平接手耐心的交易者。

所以我想問你——現在打開CME比特幣期貨圖表。看到目前價格下方有未填補的缺口嗎？如果有，你會真的押注價格會回到那裡填補，還是認為這次情況不同？因為從歷史來看，這個缺口被填補的機率非常高。這就是期貨和現貨之間的市場機制運作方式。