Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати RESOLVUSDT Безстроковий Купити RESOLV/USDT | 4,08 | +0,0817%/9,94% | +0,0100% | +0,1510% | |
Продати SPYXUSDT Безстроковий Купити SPYX/USDT | 4,07 | +0,0815%/9,91% | +0,0100% | -0,4991% | |
Продати AXSUSDT Безстроковий Купити AXS/USDT | 4,00 | +0,0800%/9,73% | +0,0100% | -0,0100% | |
Продати MASKUSDT Безстроковий Купити MASK/USDT | 3,98 | +0,0797%/9,69% | +0,0100% | -0,0256% | |
Продати EGLD/USDT Купити EGLDUSDT Безстроковий | 3,93 | -0,0787%/9,57% | -0,0029% | -0,1847% | |
Продати APEUSDT Безстроковий Купити APE/USDT | 3,90 | +0,0780%/9,49% | +0,0100% | +0,3620% | |
Продати BLURUSDT Безстроковий Купити BLUR/USDT | 3,85 | +0,0770%/9,38% | +0,0050% | -0,3122% | |
Продати ILVUSDT Безстроковий Купити ILV/USDT | 3,83 | +0,0767%/9,33% | +0,0100% | +0,2162% | |
Продати BTRUSDT Безстроковий Купити BTR/USDT | 3,70 | +0,0741%/9,01% | +0,0100% | +0,4203% | |
Продати KERNELUSDT Безстроковий Купити KERNEL/USDT | 3,64 | +0,0728%/8,85% | -0,0122% | -0,5016% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.