# Cboe

10.08万
#CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions 📊
传统金融的一个重大演变是CBOE扩大了股票期权的延长交易时间,推动市场更接近于近乎24/7的交易结构。 🌍📈
这一变化反映了全球投资者日益增长的需求,他们希望更快的访问、更迅速的对新闻的反应,以及跨时区更灵活的执行。 ⚡
🔥 为什么这对交易者很重要:
✔ 有更多时间应对全球事件
✔ 非交易时间的流动性增加
✔ 期权市场的价格发现更快
✔ 传统金融逐渐接近加密货币式的交易行为
📊 市场影响洞察:
延长交易时间既能增加机会,也能增加风险。虽然交易者获得了更大的灵活性,但非交易时间的流动性降低也可能导致更剧烈的价格波动和不可预测的走势。
💡 大局观:
传统市场正在逐步采用在加密货币中早已看到的特性——持续访问、更快的反应周期和全球参与。
这一转变是金融市场变得更加互联、更快、更依赖数据的更大变革的一部分。 🚀
⚠️ 交易者提醒:
更多的交易时间并不意味着更多的利润——它需要更多的纪律和更强的风险控制。
保持专注,保持策略,聪明交易。 📊🔥
#CBOE #OptionsTrading #Stocks
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Vortex_King:
直达月球 🌕
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#DailyPolymarketHotspot #WTICrudeFallsBelow90Dollars
📈 CBOE 延长期权交易时间——24小时市场波动的新纪元开始
SEC 批准 Cboe 延长部分股票期权交易时间的计划,这一变化比表面看起来更为深远。自7月13日起,交易者将不再局限于传统的市场时间,交易一些最活跃的美国股票。
我们说的是像英伟达、特斯拉、苹果、AMD 和博通这样的公司——基本上是现代市场波动的核心。
结构非常有趣:
盘前:东部时间7:30–9:25
盘后:东部时间16:00–16:15
虽然这些时间窗口一开始看起来很短,但其心理影响要大得多——它为全球交易时段内几乎连续的期权定价压力打开了大门。
从交易者的角度来看,这更多地改变了行为而非机制。盈利反应、宏观数据发布和地缘政治头条现在将对衍生品定价产生更直接的影响,而不是等待下一次交易时段的开启。
这意味着波动性不仅会更高——而且会更加碎片化。流动性激增、订单薄变薄、以及日内价格剧烈偏离都可能成为早期推广阶段的结果。
就我个人而言,我认为这是一个双刃剑的机会。一方面,它可以在财报等事件前更好地管理风险,而无需持有隔夜盲目敞口。另一方面,它增加了执行的复杂性——尤其是对于不习惯在标准市场时间之外反应的散户交易者。
更大的格局很明显:传统市场结构正逐步向接近24/5的衍生品交易迈进,更加贴近加密货币式的连续市场
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NVDA-0.68%
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AYATTAC
#WTICrudeFallsBelow90Dollars #CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions
📈 CBOE 延长期权交易时间——24小时市场波动的新纪元开始
SEC 批准 Cboe 扩展部分股票期权交易时间的计划,这一变化比表面看起来更为深远。自7月13日起,交易者将不再局限于传统的市场时间,部分美国最活跃交易的股票将享受更长的交易时间。
我们说的是英伟达、特斯拉、苹果、AMD 和博通这些名字——基本上是现代市场波动的核心。
结构非常有趣:
盘前:东部时间7:30–9:25
盘后:东部时间16:00–16:15
虽然这些时间段看起来很短,但心理影响却更大——它为全球交易时段内几乎连续的期权定价压力打开了大门。
从交易者的角度来看,这改变的更多是行为而非机制。财报反应、宏观数据发布和地缘政治头条现在将对衍生品定价产生更直接的影响,而不必等待下一次交易时段的开启。
这意味着波动性不仅会更高,还会更碎片化。流动性激增、订单薄变薄、日内价格剧烈偏离都可能成为早期推广阶段的结果。
就我个人而言,我认为这是一个双刃剑的机会。一方面,它可以在财报等事件前更好地管理风险,而无需承担隔夜盲目敞口。另一方面,它也增加了执行的复杂性——尤其是对于不习惯在标准市场时间之外反应的散户交易者。
更大的格局很明显:传统市场结构正逐步向接近24/5的衍生品交易迈进,更加贴近加密货币式的连续市场。
问题是交易者是否准备好了——因为市场无论我们是否准备好,肯定都在朝这个方向发展。
你认为这会如何影响你的策略——更好控制风险,还是在持续的市场压力下承受更多压力?
#CBOE #OptionsTrading #GateSquare
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Crypto_Buzz_with_Alex:
2026 加油 👊
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#CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions
📈 CBOE 延长期权交易时间——24小时市场波动的新纪元开始
SEC 批准 Cboe 的计划:将延长部分股票期权的交易时段,这一变化比乍看之下更为重大。自 7 月 13 日起,交易者将不再被严格限制在传统的市场交易时间之内,部分在美国交易最活跃的股票也将迎来更长的交易时段。
我们说的是像英伟达、特斯拉、苹果、AMD 和博通这样的名字——基本上就是现代市场波动的核心。
这个结构很有意思:
盘前:7:30–9:25 ET
盘后:16:00–16:15 ET
而尽管这些时间窗口一开始看起来很短,但其心理影响要大得多——它让全球各交易时段几乎形成持续的期权定价压力变得成为可能。
从交易者的角度来看,这种变化对“行为”的影响要比对“机制”的影响更大。盈利反应、宏观数据发布以及地缘政治头条,现在将更直接地影响衍生品定价,而不是非要等到下一次交易时段开盘。
这意味着波动不只是会更高——还会更加分散。流动性突然激增、订单薄更薄,以及盘中出现更尖锐的错位现象,都很可能成为早期推广阶段的常见结果。
就我个人而言,我把这看作一个双刃剑的机会。一方面,它让交易者在面对财报等事件时,可以在不承担隔夜盲目敞口的情况下更好地管理风险。另一方面,它会增加执行的复杂度——尤其是对那些不习惯在标准市场交易时间之外做出反应
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ShainingMoon:
直达月球 🌕
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Cboe 关于延长期权交易时间的决定——这不是市场的表面更新。
这是一次基础设施的变革,改变了风险在实时中的形成方式。
市场实际上正从“会话定价”模式转向“连续风险重新计算”模式。
这意味着一件事:波动性不再等待交易所开盘。它持续循环。
📊 具体变化包括:
• 期权的访问范围超出美国标准交易时段;
• 夜间风险(隔夜缺口风险)部分转移到活跃交易中;
• 全球投资者在本地时段(亚洲/欧洲)获得访问;
• 市场做市商被迫延长波动率报价时间;
• 对CPI、PPI、联储和地缘政治的反应几乎是即时的;
• 流动性在时间上拉伸,而非集中在开盘/收盘。
核心很简单:信息早已实现24/7,但对冲工具仍是6.5小时的。这造成了结构性断裂,现在开始弥合。
📉 旧市场模型(变革前):
• 新闻 → 夜间暂停 → 开盘缺口;
• 波动性集中在9:30–10:30 ET;
• 期权“延迟”重新定价;
• 非交易时段流动性急剧下降。
📈 新模型(扩展后):
• 新闻 → 即时衍生品定价;
• 波动性在24小时周期内分布;
• 隐含波动率无需“开盘跳跃”即可更新;
• 实时进行对冲。
📊 支持变革的市场事实:
• 超过40%的S&P 500日内波动与主要交易时段外的新闻相关;
• 美国期权市场日均风险交易额超
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Pump.Fun
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布尔兰 🐂
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